Startseite > Thema: T-Verteilung

:: RiskNET - The Risk Management Network - Risikomanagement: Who's Who:: (#)

„die strenge Beweisführung in die Analysis ein. Nach ihm wurde die Cauchy-Verteilung (oder auch t-Verteilung, Lorentz-Verteilung bzw. Breit-Wigner-Verteilung bekannt) benannt, die als Prototyp einer Verteilung gilt, die weder Erwartungswert noch Varianz oder Standardabweichung besitzt, da die entsprechenden Integrale nicht definiert sind. weiter “
http://www.risknet.de/Who-s-Who.354.0.html

Quantilfunktion (#)

„Um Konfidenzintervalle für die Parameter von normalverteilten Stichprobenvariablen konstruieren zu können, werden insbesondere die Quantilfunktionen der Standardnormalverteilung, der -Verteilung und der t-Verteilung benötigt, die bereits in den Abschnitten 1.2.2, 1.3.1 bzw 1.3.4 eingeführt worden sind und an die wir hier zunächst erinnern wollen.“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node41.html

Statistische Prüfverteilungen (#)

„Die Theoreme 3.22 bzw. 3.23 weisen einen Weg, wie man ausgehendvon der in (3.6) eingeführten Dichte derStandardnormalverteilung zu Formeln für die Dichten der-Verteilung, t-Verteilung bzw. F-Verteilung gelangen kann.Dabei ergibt sich insbesondere“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss01/stochInfWi/.../ node63.html

EconBiz - Virtuelle Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften : Dienste : Neuerwerbungslisten : Neue Bücher der ZBW (#)

„Grottke, Martin: Die t-Verteilung und ihre Verallgemeinerungen als Modell fuer Finanzmarktdaten / Martin Grottke. - Lohmar ; Koeln : Eul, 2002. - XVI, 230 S.“
http://www.econbiz.de/service/ neuerwerb_books_zbw.shtml?200207

EconBiz - Virtuelle Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften : Dienste : Neuerwerbungslisten : Neue Bücher der ZBW (#)

„Grottke, Martin: Die t-Verteilung und ihre Verallgemeinerungen als Modell fuer Finanzmarktdaten / Martin Grottke. - Lohmar ; Koeln : Eul, 2002. - XVI, 230 S.“
http://www.econbiz.de/service/ neuerwerb_books_zbw.shtml?200205

Verteilung von Stichprobenmittel und Stichprobenvarianz (#)

„Nächste Seite: t-Verteilung Aufwärts: Beispiel: Normalverteilte Stichprobenvariablen Vorherige Seite: Unabhängigkeit und Transformation von   Inhalt“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node11.html

skript (#)

„Gammaverteilung und -VerteilungUnabhängigkeit und Transformation von ZufallsvektorenVerteilung von Stichprobenmittel und Stichprobenvarianzt-Verteilung“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ skript.html

Ordnungsstatistiken (#)

„Nächste Seite: Diskrete Stichprobenvariablen Aufwärts: Stichproben und Stichprobenfunktionen Vorherige Seite: t-Verteilung   Inhalt“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node13.html

t-Verteilung (#)

für beliebige und , weil die in (41) gegebene Dichte der t-Verteilung eine bezüglich des Nullpunktes symmetrische Funktion ist.“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node12.html