Startseite > Thema: Ratingklassen
- Waniczek, M.: Basel II - Inhalte und...Bank anhand von zuvor festgelegten Ratingklassen (Risikoklassen) vorgehen. Für jede Ratingklasse hat ...www.controlling-portal.org
- :: RiskNET - The Risk Management Network...individuell gemäß ihrer Bonität in Ratingklassen eingeteilt. Durch diese risikosensitive Differenzierung der ...www.risknet.de
- dctitleÃbergangswahrscheinlichkeiten zwischen Ratingklassen. In finanzmathematischen Modellen hängen diese z.B. ...www.mathematik.uni-ulm.de
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Waniczek, M.: Basel II - Inhalte und Auswirkungen auf Unternehmen und deren Controlling
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„Künftig ist für die Bestimmung des Kreditrisikos das individuelle Rating des einzelnen Kreditnehmers maßgeblich. Einfach dargestellt muss die Bank anhand von zuvor festgelegten Ratingklassen (Risikoklassen) vorgehen. Für jede Ratingklasse hat sie auf der Grundlage von historischen Zeitreihen der vorangegangenen Jahre das Kreditrisiko (Wahrscheinlichkeit und Höhe eines Kreditausfalls) zu bestimmen und daraus das Risikogewicht für die Ratingklasse abzuleiten ...“http://www.controlling-portal.org/10/Artikel/89/ 89.shtml
:: RiskNET - The Risk Management Network - Risikomanagement: Dezember 2005::
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„Doch die Banken beginnen nicht erst zu Beginn des Jahres 2007 mit der Umstellung auf baselkonforme Ratingverfahren. Schon heute werden die meisten Kreditnehmer individuell gemäß ihrer Bonität in Ratingklassen eingeteilt. Durch diese risikosensitive Differenzierung der Eigenkapitalanforderungen kann das Kreditinstitut seine Eigenkapitalkosten dem Schuldner genauer zuordnen ...“http://www.risknet.de/ RiskNET-Kolumne-2005.332.0.html
„Hier geht es einmal um die Modellierung von Ausfall- bzw. Ãbergangswahrscheinlichkeiten zwischen Ratingklassen. In finanzmathematischen Modellen hängen diese z.B. von Indizes ab, die die Wirtschaftsentwicklung beschreiben.“http://www.mathematik.uni-ulm.de/gradkoll/ Research.html