Startseite > Thema: Quantile

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Ergebnisse (#)

„Wie sind diese unterschiedlichen Ergebnisse für 1%- und 5%-Quantile zuerklären? Wenn eine Normalverteilung unterstellt wird, ist zu erwarten, daßdie Quantile für sehr kleine überschätzt werden, da die GARCH Dichte amextremen Rand oberhalb der Normaldichte verläuft. Wenn ein größerer Wert für gewählt wird, liegt der umgekehrte Fall vor und die GARCH Dichte liegtunterhalb der Normaldichte ...“
http://www.wu-wien.ac.at/inst/or/geyer/hdayret/ node4.html

RORAC und Benchmarks - Riskmanagement / Zinsmanagement / Zinsrisiko (#)

„Für die simulierten Barwerte am Planungshorizont kann eine Häufigkeitsverteilung aufgestellt werden, aus der beliebige Quantile und der Mittelwert abzulesen sind. Im Beispiel sagt das 1 % Quantil aus, dass 1 % aller simulierten Barwerte unter 3.461 TEUR liegen. Umgekehrt wird also mit 99 % Wahrscheinlichkeit der Barwert am Planungshorizont mindestens 3.461 TEUR betragen.“
http://www.riskbooks.de/zinsrisiko/gesamtbanksteuerung/ rorac.htm

Einleitung (#)

„Bei derOptionsbewertung muß die Varianz für den Zeitraum bis zur Fälligkeit ermitteltwerden. Bei der Berechnung von Value-at-Risk werden Quantile der Verteilungvon Vermögensänderungen über einen bestimmten Zeitraum benötigt, die auf denVerteilungseigenschaften mehrperiodiger Renditen beruhen (können).“
http://www.wu-wien.ac.at/inst/or/geyer/hdayret/ node1.html

EconBiz Einzelansicht (#)

„p=99%, one is 99% certain that at the end of a chosen risk horizon there will be no greater loss than just the VaR. In terms of probability theory, VaR is the 1% quantile (in general the (1-p)% quantile) of the profit and loss distribution.“
http://www.econbiz.de/admin/onteam/ einzelansicht.shtml?pid=6276

EconBiz - Virtuelle Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften : Dienste : Neuerwerbungslisten : Neue Bücher der USB Köln (#)

„Differences in earnings distribution of self- and dependent employed German men : evidence from a quantile regression decomposition analysis / von Nils Braakmann. - Lüneburg : Universität Lüneburg, Institut für Volkswirtschaftslehre, 2007. - 25 S.“
http://www.econbiz.de/service/ neuerwerb_books_usbk.shtml?200708

Lehrstuhl für Ökonometrie (#)

„Consistency of nonlinear regression quantiles under Type I censoring, weak dependence and general covariate design, Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 406 (2005) (jointly with W. Oberhofer)“
http://www.wiwi.uni-regensburg.de/tschernig/Mitarbeiter/haupt/ haupt_res_e.htm

Auswertungsmethoden für eindimensionales Datenmaterial (#)

„Im Boxplot werden Extremwerte untergewichtet, ebenso in Quantilen. Es ergibt sich somit ein objektiveres Bild, da keine Verfälschung durch Ausreißer entstehen kann.“
http://www.bankstudent.de/downloads2/stat2.htm

Professur Prof. Winker: Publikationen (#)

„Improving the Computation of Censored Quantile RegressionsWinker, P., Fitzenberger, B. (1999); Institute of Economics and Statistics, University of Mannheim“
http://wi.uni-giessen.de/gi/ma/pub/oekonometrie/Peter_Winker/

Portal Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Gießen: Publikationsverzeichnis (#)

„Improving the Computation of Censored Quantile RegressionsB. Fitzenberger und P. Winker (2007), Computational Statistics and Data Anlaysis, 52,1, 88-108.“
http://wiwi.uni-giessen.de/ma/pubvz/fb02/ ?ef_pub4=2007

EconBiz - Virtuelle Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften : Dienste : Neuerwerbungslisten : Neue Bücher der USB Köln (#)

„Quantile sieve estimates for time series/ Jürgen Franke ; Jean-Pierre Stockis ; Joseph Tadjuidje. - Berlin: Humboldt-Univ., SFB 649, 2007. - 24 S.“
http://www.econbiz.de/service/ neuerwerb_books_usbk.shtml?200704

Florian Hilger, Telenet GmbH Kommunikationssysteme (#)

„Dissertationsthema: “Quantile Based Histogram Equalization for Noise Robust Speech Recognition““
http://www.competence-site.de/CC/experten.nsf/experte/ H3755-Florian-Hilger

Lehrstuhl Statistik (#)

„A Consistent Nonparametric Test for Causality in Quantile “
http://www.wiwi.hu-berlin.de/Professuren/quantitativ/statistik/members/.../

Philipps-Universität Marburg - Abteilung Statistik : Ãbung Induktive Statistik (#)

„Quantile der Chi2-“
http://www.uni-marburg.de/fb02/statistik/studium/vorl/stat2/ ue

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