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Startseite > Thema: Normalverteilung

Bilanztest für die Jahre 2002 bis 2006: Das Lebensversicherungs-Unternehmensrating - Capital (#)

„Die Bewertung der für die einzelnen Versiche¬rungsunternehmen ermittelten Kennzahlen erfolgt nach einem der statistischen Mathematik entlehnten Verfahren, der Gaußschen Normalverteilung. Entscheidend für die Bewertung jeder einzelnen Kennzahl jedes Unternehmens ist es hierbei, wie weit diese vom Durchschnitt aller erreichten Ergebnisse abweicht. Je größer die Abweichung vom Durchschnitt (im positiven wie negativen), desto mehr (oder weniger) Scoring-Punkte können erzielt werden.“

http://www.capital.de/finanzen/vorsorge/ 100008067.html?nv=smart

Niklas Wagner, Terry Marsh (Haas School of Business, U.C. Berkeley): 1. Return Volume Dependence in International Equity Markets 2. On Adaptive Tail Index Estimation for Financial Return Models (#)

„Frühe Arbeiten beispielsweise von Osborne, Fama, Madelbrot und Roll verwiesen auf sogenannte „fat-tails“ in der Verteilung, die sich in der Praxis durch das, im Vergleich zur Gausschen „Normal“-Verteilung, wesentlich häufigere Auftreten von extremen Renditen bemerkbar machen. So treten beispielsweise betragsmäßig große, negative Renditen die beim DAX unter einer Normalverteilung im Schnitt nur alle zehn Jahre auftreten sollten, wesentlich häufiger auf ...“

http://www.competence-site.de/banken.nsf/.../ 038ced80d48c4dcbc1256aa2005302e8!OpenDocument

business-wissen.de (#)

„Bei allen Ausführungen dieser Arbeit gilt, daß die Erfassung des Qualitätsmerkmals mittels messender Prüfung erfolgt. Qualitätsmerkmal und Prüfgröße sind stochastische Variablen mit stetiger Verteilung, für ersteres wird eine Normalverteilung unterstellt. Weitestgehend ausgeblendet bleibt die Problematik von Schätzungen; Variablen werden als bekannt vorausgesetzt, auch wenn sie in der Praxis i ...“

http://www.business-wissen.de/de/diplom/ diplomarbeiten3345.html

Mit sieben A’s zu Spitzenleistungen (#)

„Der Lebenszyklus eines Produktes und seine respektiven Zielgruppen von der Einführung bis zum Ableben, dem Modell der Gauß'schen Normalverteilung nachempfunden. Ein oft versuchter Relaunch (manchmal auch mehrere) im letzten Drittel der Kurve, etwa beim Punkt B beginnend und meist über eine ‚Verjüngung’ des Produkts oder den Preis geführt, ist hier nicht abgebildet. Bereits bei Punkt A sollte man sich Gedanken über Innovationen machen.“

http://www.themanagement.de/Management/ Spitzenleistungen.htm

Renditenberechnung (#)

„ist ein empirisches Quantil von. bezeichnet ein -Quantil der Standardnormalverteilung.Die Ergebnisse für diese Schätzwerte werden im nächsten Kapitel mit demBegriff'skaliert' gekennzeichnet. Schiefe und Kurtosis werden auch aus geschätzt, aber nicht mit H skaliert, da sie bei Normalverteilungnicht durch den Betrachtungszeitraum verändert werden.“

http://www.wu-wien.ac.at/inst/or/geyer/hdayret/ node3.html

Monte Carlo Simulation zur Value at Risk Berechnung (VaR) mit (#)

„Der Hintergund ist der, dass nicht für die Kurswerte selbst sondern für deren Renditen eine Normalverteilung unterstellt wird. Oder statistisch gesprochen: eine Variable ist lognormalverteilt wenn ihr natürlicher Logarithmus einer Normalverteilung folgt. Daher werden die künstlich generierten Renditen mit der Eulerschen Zahl exponiert ...“

http://www.riskbooks.de/zinsrisiko/.../ varmontecarlosimulation.htm

Die Selbstwert-Falle (#)

„Doch solche Fähigkeiten lassen sich trainieren – und sind außerdem auch nicht zwingend notwendig, um eine gute Mathematikerin zu werden. „Auch Mädchen sind mathematisch begabt, die statistische Normalverteilung ist die gleiche wie bei Jungen“, sagt Albrecht Beutelspacher, Professor an der Universität Gießen und Direktor des Mitmach-Museums „Mathematikum“.“

http://www.handelsblatt.com/News/Journal/Vermischtes/_pv/doc_page/2/_p/.../ die-selbstwert-falle.html

Börse: In 50 Jahren kommt es auf 10 Tage an (#)

„Ein zentrales Ergebnis ist: Die tägliche Performance der Börsen folgt nicht der Gauß’schen Normalverteilung. Krasse Ausschläge nach oben und unten kommen wesentlich häufiger vor. Würde die Tagesperformance des Dow-Jones-Indexes der berühmten Glockenkurve folgen, dann würden die Kurse quasi nie an einem Tag um mehr als drei Prozent steigen oder fallen.“

http://www.handelsblatt.com/News/Konjunktur-%d6konomie/.../ boerse-in-50-jahren-kommt-es-auf-10-tage-an.html

Gabler Online - Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen (#)

„Das Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Optionen ist in Theorie und Praxis weit verbreitet; es weist jedoch zahlreiche Inkonsistenzen mit der empirisch dokumentierten Optionspreisbildung auf. Eine der Hauptursachen hierfür ist in der starren Modellannahme einer Log-Normalverteilung für den Kurs des Basiswertes zu sehen.“

http://www.gabler.de/index.php;do=show/sid=GWV/site=g/ book_id=3741

Beispiel mit 10 Knoten (#)

„Betrachtet man die Häufigkeitsverteilung der Kantensummen, so zeigen die Ausprägungen die Form einer Normalverteilung. Für die Berechnungen ist diese Tatsache besonders günstig, weil an den Rändern nur einige wenige Teilgraphen für Feststellung des optimalen Gesamtgraphen beteiligt sind. “

http://www.jochen-pleines.de/german/42_bsp.htm

Anspruchsvoll: Systematisch zum fehlerlosen Unternehmen mit Six Sigma - business-wissen.de (#)

„Die Grundlagen für Six Sigma hat der deutsche Mathematiker und Astronom Carl Friedrich Gauß (geboren 1777, gestorben 1855) gelegt. Er hat die sogenannte Normalverteilung oder Gaußkurve beschrieben. Sie zeigt auf, wie Messwerte von einem Mittelwert abweichen können. Die Wahrscheinlichkeit großer Abweichungen wird immer geringer.“

http://www.business-wissen.de/qualitaet/six-sigma/.../ anspruchsvoll-systematisch-zum-fehlerlosen-unternehmen-mit-six-sigma.html

KREDIT und KAPITAL - Heft 3/2007 (#)

„Zahlreiche empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass Verteilungen von Aktienkursren­diten nur unzureichend durch die Normalverteilung abgebildet werden können. Zur Approxi­mation der Verteilung erwiesen sich in der Literatur und erweisen sich meist die nichtnorma­len stabilen Verteilungen als besser geeignet.“

http://www.kredit-und-kapital.de/ausgaben/ 2007-3.html

Institut für Statistik und Ökonometrie: (#)

„Die klassischen parametrischen Schätz- und Testverfahren basieren auf restriktiven Modellannahmen wie die einer bestimmten Verteilung ("Dogma" der Normalverteilung), der Symmetrie oder Unabhängigkeit der Daten. Diese Annahmen sind in der Regel in der Praxis nicht erfüllt. Somit stellen sich zwei Fragen:“

http://www.wiwiss.fu-berlin.de/institute/iso/mitarbeiter/buening/.../ index.html

business-wissen.de (#)

„Literaturverzeichnis88 A.Simulationsplanung91 A.1Normalverteilung der Zielgrößen bei zehn Replikationen91 A.2Simulationsdauer94 B.Simulationsdurchführung96 B.1Simulationsexperimente bei stationärer Nachfrage96 B.2Simulationsexperimente bei instationärer Nachfrage106“

http://www.business-wissen.de/de/diplom/ diplomarbeiten6672.html

Traveling-Salesman-Problem - Zusammenfassung des Lösungsansatzes (#)

„Zum einen hat die Häufigkeitsverteilung der Zahlenwerte aller Teilgraphen (wie auch bei den Gesamtgraphen) in etwa die Form einer Normalverteilung, so dass an dem hier interessierenden unteren Rand der Verteilung nur vergleichsweise wenige Teilgraphen vorhanden sind. “

http://www.jochen-pleines.de/german/34_nkl.htm

Als Kleiner gegen größere Gegner bestehen (#)

„Das wirft ein bezeichnendes Licht auf die Schwierigkeiten, die auch hochdotierte Großkanzleien bei der Beurteilung des Prozessrisikos haben. Letztlich landen alle bei der Gauß’schen Normalverteilung – schlichter formuliert: Man hätte auch würfeln oder Stöckchen werfen können.“

http://www.handelsblatt.com/News/Recht-Steuern/Nachrichtenzeile-1/_pv/.../ als-kleiner-gegen-groessere-gegner-bestehen.html

Stochastische Prozesse für Preise und Renditen (#)

„Dies entspricht der Annahme einer Lognormalverteilung für Preise, wenn normalverteilt ist. Es werden m=1000 Zeitpfade mit je n=1001Beobachtungen simuliert. Der Mittelwert wird so gewählt, daß er einerjährlichen Rendite von 5% entspricht, d.h.“

http://www.wu-wien.ac.at/inst/or/geyer/hdayret/ node2.html

Methoden der Statistik (#)

„ModellbeschreibungKonfidenzintervalle bei Normalverteilung;QuantilfunktionStatistische PrüfverteilungenWeitere Konfidenzintervalle beiNormalverteilungZwei-Stichproben-ProblemeAsymptotische Konfidenzintervalle“

http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss01/stochInfWi/.../ node50.html

business-wissen.de - Seminare | Grundlagen der statistischen Datenanalyse - Teil 1 (#)

„Verteilungsfunktionen für diskrete und kontinuierliche Zufallsgrößen: Binomial- und Poissonverteilung, Gauß'sche Normalverteilung, Logarithmische Normalverteilung, Weibullverteilung“

http://www.business-wissen.de/de/seminare/.../ seminar15365.html?pg=6&ch=285

Konfidenzintervalle für den Erwartungswert (#)

„Nächste Seite: Konfidenzintervalle für die Varianz Aufwärts: Konfidenzintervalle bei Normalverteilung Vorherige Seite: Konfidenzintervalle bei Normalverteilung   Inhalt“

http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node44.html

Verteilungsparameter und Grenzwertsätze - Erwartungswert und Varianz (#)

„-      Nach dem zentralen Grenzwertsatz genügt X einer Normalverteilung, d.h. P(X<10) wird über die Normalverteilung ermittelt“

http://www.bankstudent.de/downloads3/mathe3.htm

IZA - Vorlesung Arbeitsmarktökonomik (#)

„Empirie des Arbeitsangebots (Folien (Teil 1), Folien (Teil 2), Excel-Datei 1 (Normalverteilung), Excel-Datei 2 (Maximum Likelihood))“

http://www.iza.org/teaching/schneider_ws2007/ vorlesung_html

Wert, Rendite und Risiko von Immobilien: Ein komplexer Zusammenhang (#)

„(z.B. Normalverteilung) beschreibbar sind. Risiko, Wert und Rendite von Immobilien weisen damit eine interdependente Abhängigkeit auf, die im Folgenden etwas näher betrachtet wird.“

http://www.competence-site.de/controlling.nsf/.../ 1817c6802d5b52c9c12573cc0061b175!OpenDocument

Summe, Produkt und Quotient von unabhängigen (#)

„Das in Korollar 3.2 gegebene Additionstheorem fürunabhängige und normalverteilte Zufallsvariablen wird auch Faltungsstabilität der Normalverteilung genannt.“

http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ws03_04/wr/.../ node38.html

Konfidenzintervalle bei Normalverteilung; (#)

„Bei der Bestimmung von Konfidenzintervallen für normalverteilteStichprobenvariablen wird insbesondere die Quantilfunktion derStandardnormalverteilung benötigt.“

http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss01/stochInfWi/.../ node62.html#sec.5.3.2

Feststellungen und Ausblick (#)

„Aufgrund der Form der Normalverteilung bei den Ausprägungen scheint die Zerlegung in zwei Teilgraphen besonders wirksam.“

http://www.jochen-pleines.de/german/5_fua.htm

Professur Prof. Winker: Links zur Statistik und Ökonometrie (#)

„Simulationen zum zentralen Grenzwertsatz, Darstellung der Binomial-, Poisson- und normalverteilung, Applet zur linearen Regression.“

http://wi.uni-giessen.de/gi/home/oekonometrie/statlinks/

BWL mit Excel (2) - FIRST (#)

„"Normalverteilung (Lösung) zu lösen. Die Lösungsblätter sollen ebenso gefärbt und formatiert sein“

http://www.wu-wien.ac.at/taxmanagement/Institut/Mitarbeiter/Hoermann/.../ firstexcel2ss2002.html

Konfidenzintervalle bei Normalverteilung (#)

„Konfidenzintervalle bei Normalverteilung In diesem Abschnitt nehmen wir an, dass die Stichprobenvariablen“

http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node43.html

Parametertests bei Normalverteilung (#)

„Parametertests bei Normalverteilung Wir nehmen in diesem Abschnitt an, dass die Stichprobenvariablen“

http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node58.html

EconBiz : Internetquellen : Betriebswirtschaftslehre : Investitionen und Finanzierung : Kapitalbeschaffung : Fremdkapitalbeschaffung (#)

„http://www.econbiz.de/archiv/wue/uwue/bank/value_risk_normalverteilung.pdf“

http://www.econbiz.de/fach/FS_BWL0020504.shtml

Six Sigma Austria (#)

„Normalverteilung-Berechnung.xls“

http://www.six-sigma-austria.at/ downloads_statistik.asp

business-wissen.de (#)

„Um diese Mängel zu beheben, begann man schließlich, eine Reihe von Modellen, die den Zins als zufällige Größe beschreiben, zu aufstellen ...“

http://www.business-wissen.de/de/diplom/ diplomarbeiten5275.html

:: RiskNET - The Risk Management Network - Risikomanagement: RiskNET TagCloud:: (#)

„ ABCP  ABS  “

http://www.risknet.de/ RiskNET-TagCloud.436.0.html