Startseite > Thema: Konfidenzniveau

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Gabler Online - Update-Service (#)

„Strategie zur Absicherung der Wertentwicklung eines Portfolios gegen die Risiken volatiler Märkte. In CPPI wird der Grad der Investition in riskanten Anlageobjekten (in der Regel Aktien) dynamisch so gesteuert, dass beim Eintreten des größten anzunehmenden Verlustes ( Value at Risk), der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) nicht überschritten wird, der Wert des Portfolios am Ende des Absicherungszeitraums noch oberhalb der vom Investor vorgegebenen Mindestgrenze liegt ...“
http://www.gabler.de/index.php;do=wilexupdate/sid=GWV/site=g/glossary_id=306/.../ issue_id=2

:: RiskNET - The Risk Management Network - Risikomanagement: Value at Risk:: (#)

„Bei einer solchen Definition werden jedoch die Risiko-Werte mit einer Wahrscheinlichkeit von größer 95 bis 100 Prozent nicht berücksichtigt. Würde man das Konfidenzniveau auf 99,9 Prozent erhöhen, könnte eine größere Anzahl an Risiko-Werten abgebildet werden, eine unbekannte Restgröße mit einer sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit würde jedoch auch hier erhalten bleiben ...“
http://www.risknet.de/Value-at-Risk.116.0.html

business-wissen.de (#)

„Das Risikokapital soll in Zukunft durch Risikomaße berechnet werden. Unter Basel II ist derzeit die Verwendung des Risikomaßes Value-at-Risk zu einem Konfidenzniveau von 99% vorgeschrieben. Es stellt sich nun die Frage, welches Risikomaß am besten geeignet ist, um der Aufgabe der Risikokapitalberechnung unter Solvency II gerecht zu werden ...“
http://www.business-wissen.de/de/diplom/ diplomarbeiten10604.html

RORAC und Benchmarks - Riskmanagement / Zinsmanagement / Zinsrisiko (#)

„In dem folgenden Beitrag wird ausführlich erläutert, wie der Risiko-/Rendite-Vergleich aufgestellt wird und wie die Risiko-/Rendite-Diagramme zu interpretieren sind. Dabei wird auch auf die Abhängigkeit der Benchmark-Eigenschaften von den aktuellen und historischen Zinssätzen sowie dem gewählten Konfidenzniveau eingegangen ...“
http://www.riskbooks.de/zinsrisiko/gesamtbanksteuerung/ rorac.htm

Monte Carlo Simulation zur Value at Risk Berechnung (VaR) mit (#)

„Solange die zu Grunde liegenden Zeitreihen nicht geändert werden, ist hier keine Neuberechnung notwendig. Das Konfidenzniveau und die Portfoliogewichtung können jederzeit geändert werden, dabei werden die korrelierten Zufallszahlen stets neu simuliert. “
http://www.riskbooks.de/zinsrisiko/.../ varmontecarlosimulation.htm

Bewertung von Swaps (Zinsswaps, Receiver-Swaps, Payer-Swaps) und Value at (#)

„5 Jahre Laufzeit) auch der Value at Risk des Zins-Swaps berechnet. Das Konfidenzniveau, die Haltedauer, die Korrelationen und die Volatilitäten für die einzelnen Laufzeitbereiche können individuell bestimmt werden. Folgende Werte sind üblich:“
http://www.riskbooks.de/zinsrisiko/bewertung/ swaps.htm

Konfidenzintervall und Konfidenzniveau (#)

„Konfidenzintervall und Konfidenzniveau Anstelle jeweils eine (einzelne) Stichprobenfunktion zu betrachten, wie wir es in den Abschnitten 1 und 2 getan haben, betrachten wir nun“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node40.html

Modellbeschreibung (#)

„Nächste Seite: Konfidenzintervall und Konfidenzniveau Aufwärts: Konfidenzintervalle Vorherige Seite: Konfidenzintervalle   Inhalt“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node39.html

Quantilfunktion (#)

„Nächste Seite: F-Verteilung Aufwärts: Modellbeschreibung Vorherige Seite: Konfidenzintervall und Konfidenzniveau   Inhalt“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node41.html

Problemstellung und Modellbeschreibung (#)

„Dabei kann man ähnlich wie bei der Konstruktion von Konfidenzintervallen zu einem (vorgegebenen) Konfidenzniveau“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node54.html

Tests statistischer Hypothesen (#)

„Dabei kann man ähnlich wie bei der Konstruktion vonKonfidenzintervallen zu einem (vorgegebenen) Konfidenzniveau“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss01/stochInfWi/.../ node67.html

Repetitorium HM III (#)

„. In anderen Worten, für dieses Konfidenzniveau muß die Wahl wohl durchgeführt werden.“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/ReineMath/Mathe-Online/kurse/hm3/02-stat/7/.../ index.html

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